OTC piață și riscul băncii de incapacitate de plată în mediul macroeconomic

Piața OTC este un segment esențial al activităților băncilor, în special la nivel macroeconomic. Precum și piața de numerar, este un complex structura multi-factor, în care apariția riscurilor de insolvență sunt destul de ridicate. Atunci când simularea și studierea corelațiile implicit disponibile la o valoare nominală a activelor bancare în practica internațională în evaluarea probabilității de nerambursare metodei utilizate pe scară largă de momente de portofoliu, care este cunoscut sub numele de abordare a activelor-valoare. In plus, poate fi utilizat și metoda probabilității maxime (metoda probabilității maxime).

piață OTC și caracteristicile sale, se presupune că pentru determinarea probabilității anuale a informațiilor implicite sunt necesare după cum urmează:

1. Numărul băncilor comerciale la începutul fiecărui an calendaristic, pentru perioada necesară;

2. Numărul băncilor comerciale, care sunt caracterizate prin faptul incapacității de plată, și anume lichidarea ulterioară pe baza deciziilor instanțelor superioare privind lichidarea unei bănci comerciale de a suspenda sau revoca o licență în legătură cu lichidarea ulterioară, precum și depunerea unei cereri în instanță pentru recunoașterea unei bănci în stare de faliment.

Calculul în perioada de timp a ratelor de nerambursare băncilor comerciale T este egal cu numărul de valori implicite, împărțit la numărul maxim de incapacitate de plată, și este definit prin formula:

(Do {Dt-1)) / 2 _ Do (Do-l) P (Nu (Nt-1)) / 2 „Nu (Nt-1) P. 106L,

în cazul în care: p2av - probabilitatea anuală de incapacitate de plată a oricărui sistem unic bancă comercială. În același timp, vom elimina influența factorilor interni și externi de funcționare a sistemului bancar comercial și să ia în considerare numai factorul de impact, care reflectă numărul de bănci, care sunt caracterizate prin faptul de incapacitate de plată; DT- număr de elemente, care au fost atribuite starea prestabilită pentru o perioadă de timp selectată t; Nt - numărul de bănci care operează în timpul selectat perioada de timp t; T - intervalul de un an calendaristic.

probabilitate anuală de valori implicite trebuie să fie comparate cu cele selectate macro parametrii medii ( de exemplu, implicând piața OTC sau corporative pe piața valorilor mobiliare) pentru a stabili existența unei funcții de regresie liniară. Prezența unei astfel de dependență se va dovedi această ipoteză privind prezența efectivă a comunicării între închiderea băncilor comerciale și schimbările care au loc în acest mediu și, ulterior, pe baza ecuației de regresie liniară construită pentru a prezice se va schimba, de asemenea, indicatorii macro selectate, schimbarea insolvabilă ipotetic valoarea băncilor comerciale.

Gradul de corelare între probabilitatea anuală de default și mediu macro caracterizează coeficientul de corelație, dacă este în intervalul de la egal sau de la -1 la +1, este posibil să vorbim de relație de regresie liniară între cele două rânduri de date discrete.

Mediul macroeconomic, statele pot fi caracterizate printr-un număr infinit de parametri, dar acum ne interesează doar acele dependență de regresie liniară pe probabilitatea anuală de incapacitate de plată, suntem capabili de a dovedi pentru puritatea experimentului. Trebuie remarcat faptul că majoritatea indicatorilor economici pot avea o relație de corespondență cu o probabilitate anuală de incapacitate de plată, cu toate acestea, piața OTC este concepută în așa fel încât o astfel de relație este disfuncțională și astfel prezența sa poate fi subiectivă.

Această analiză sugerează că între o astfel de măsură, deoarece probabilitatea anuală de incapacitate de plată și mediul macroeconomic, nu se exprimă în mod clar o relație cauzală. Astfel, închiderea băncilor comerciale ca urmare a scăderii rezervelor valutare, plasate de către instituțiile de credit în alte țări, ceea ce afectează în mod negativ poziția de investiții și conduce la o creștere a dimensiunii creditului intern net a guvernului.