Corelația perechi valutare cu fiecare alte

Activele care sunt utilizate pentru a comerțului pe piața financiară au o relație fundamentală. Acest lucru se vede cel mai bine comercianți pe „Forex“ și alte piețe financiare. Activele care sunt plasate în fereastra de cumpărături, se repetă mișcarea unul cu celălalt. Odată cu lansarea de știri a deteriorării pieței forței de muncă, în euro, cu EUR / USD va scădea în preț, și în spatele ei, și GBP / USD, dar într-o măsură mai mică. Marea Britanie a votat deși pentru retragerea din UE, dar este încă foarte dependentă de ea.

definiție

Corelația - un termen semnificând tendința modificărilor survenite între seturile de date. Modificări într-o singură piață afectează dinamica mișcării celuilalt. Prin urmare, comercianții folosesc adesea indicatorul de corelație perechi valutare în timpul comerțului.

tipuri

Corelarea perechilor valutare este în mișcare și drepte. Primul oferă rezultate mai precise. În cazul în care ambele sunt mișcare directă corelație sincron, și invers - în direcții opuse.

Luați în considerare situația de pe exemplul comerțului între cele două perechi valutare: USD / CHF și EUR / USD. Comerciant vinde un instrument USD / CHF. În cazul în care rezultatele analizei tehnice se vor arăta că între cele două măsuri este o corelație directă, este posibil să se deschidă poziții în direcții diferite. Cunoașterea relației reduce cantitatea de semnale aleatoare. Dar, rezultate fiabile pot fi realizate numai atunci când se lucrează cu seturi mari de date. Alunecare sau corelație inversă a perechilor valutare se manifestă în timp mutat set de date. Mișcările în USD / CHF astăzi reflectă mișcarea perechii EUR / USD în viitor. Cu cât este mai detaliată a informațiilor, cu atât mai ușor este să-l construiască pe strategia.

analiza datelor

Calculați corelarea perechilor valutare, puteți utiliza un program special pentru a descărca de pe Internet, sau în Excel. Built-in „CORREL“ reflectă o relație între două seturi de date. Pentru a determina o corelație directă, este necesar să se utilizeze datele preluate de la o perioadă de timp (de exemplu, 2013) și pentru inversul - un alt (2013 și 2014). În primul caz, valoarea parametrului trebuie să fie aproape de „+1“, iar în al doilea - la „-1“. Valoarea indicelui este egal cu „0“ indică absența relațiilor de date.

Relația nu este constantă, deoarece schimbările de pe piață. Mai greu pentru a găsi o corelație inversă. De exemplu, prețul aurului conduce adesea GBP / USD. Relația dintre această pereche trebuie să se bazeze aproape pentru fiecare zi de tranzacționare. Unele perechi muta în direcții diferite, cealaltă - una, dar cu o întârziere de timp, iar altele - copierea reciproc complet. Dinamica de conducere o mai bună urmărire o dată pe lună sau trimestru.

Utilizarea de corelare

Comercianții încearcă să evite produsele care sunt în același timp echilibru interval reciproc. De exemplu, un comerciant decide să lucreze cu perechea USD / CHF și EUR / USD, cu o relație inversă determinată. În cazul în care USD / CHF va începe să scadă în preț, EUR / USD va crește.

Din astfel de combinații ar trebui să fie abandonate. Gain derivată din prima porțiune, nu poate acoperi pierderea. Strategia de tranzacționare ar trebui să se bazeze pe o serie de date cu o relație directă.

Pe piețele financiare, există unele monede care au o legătură directă cu dolarul: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD si EUR / USD. Monitorizarea relației dintre perechile valutare ajută la reducerea pierderilor și a redirecționa investițiile în alte active cu privire la riscurile de timp.

Strategia privind corelarea perechilor valutare

Graalului în piața financiară nu există. Nici o strategie nu va fi profitabil în mod consecvent. Chiar dacă se bazează pe corelarea perechilor valutare. Dar, în perioada scurtă de timp pentru a comerțului, bazată pe o relație directă poate fi. Trebuie doar să găsească active cu un grad ridicat de corelare (0,8) pe parcursul ultimului an. Esența perechii este de tranzacționare în care perechile valutare printr-un indicator de corelație pentru a găsi punctul de divergență maximă a prețurilor, vinde active mai scumpe si cumpara ieftin.

strategia de beneficii

Principalul avantaj al strategiei de perechi de tranzacționare - este absența sarcinii pe depozit. Pierderea unuia dintre perechi corelate suprapun profit de la o alta. Această strategie este, de asemenea, numit de acoperire, deoarece a doua tranzacție este deschis în opoziție cu prima.

Al doilea avantaj - nu este nevoie de analiză fundamentală sau tehnică. Este necesar doar pentru a determina perechile diferența maximă și să nu fie distras de mișcarea haotică a prețurilor. Dar aceasta este aceeași și strategia negativă principală. Corelația dintre perechile valutare nu va dura pentru totdeauna. Pentru a determina durata acesteia este imposibilă.

perechi valutare indicator de corelație pentru MT4

Trading pe „Forex“ se face de obicei printr-o platformă specială. Cel mai adesea este MT4, MT5 mai puțin. Pentru a lucra la strategia aleasă pe platforma unui indicator special este setat, care superimposes perechi valutare grafice una împotriva celeilalte.

Special pentru perechea de tranzacționare de tranzacționare poate fi utilizat indicatorul OverLayChart. Cu aceasta poate fi determinată din graficele corelate perechi de valute. Principiul de funcționare este după cum urmează. Pe platforma pe care doriți să deschideți programul de orice activ, cum ar fi EUR / USD, și atașați un OverLayChart. În fereastra de setări trebuie să seteze numele parametrului SubSymbol corelat activ, cum ar fi GBP / USD, și selectați barele de culoare din al doilea activ. În cazul în care relația dintre parametrii care urmează să fie inversată, în setările ferestrei de afișare opțiunea Mirroring trebuie setată la true, iar în cazul în care linia - fals.

După ce a început afișajul într-o singură fereastră va apărea o dată două grafice în loc de una. Puteți lucra cu ei în același mod ca și cu un program regulat: schimba culoarea, interval de timp, domeniul de aplicare.

Script-uri pentru tranzacționare

Pentru a ajuta la comercianți, cu excepția indicatorilor pot fi de asemenea utilizate consilieri și script-uri. Pentru a lucra la strategia sa discutat mai devreme poate fi utilizat Corelațiile script cu care pentru a găsi cu ușurință interdependente instrumente. ar trebui să fie stabilite setările:

• StartTime - perioada în care programul va căuta instrumente corelate.
• Locul - relație de tip.

În cazul în care între activele trebuie să găsiți o legătură directă, programul va calcula coeficientul Pearson. Pentru a determina coeficientul de corelație Spearman feedback-ul este calculat. Este mai slab relația, mai aproape de valoarea indicelui la „0“.

După ce a început căutarea programului pentru relația este de peste toate instrumentele indicate în „Market Watch“. În timpul procesului în sine poate fi văzut în colțul din stânga al ecranului. Odată corelarea perechilor valutare între ele se constată, acestea vor fi înregistrate în jurnalul terminalului. Chiar dacă lucrarea sa este întreruptă, înregistrarea va continua. format de fișier Correlations.txt, care afișează rezultatele pe finalizare. Înainte de a rula script-ul pentru a descărca istorie citate a tuturor activelor care vor fi analizate.

algoritm de tranzacționare

Ca o strategie privind corelarea perechilor valutare utilizate în practică? Primul lucru pe care trebuie să decidă să intre într-o tranzacție care se găsește pe graficul perechii care maximizeze varianța unele cu altele, și contoriza numărul de puncte de divergență. Apoi, trebuie să se determine media acestor abateri. Pe ele se va calcula corelarea perechilor valutare. De exemplu, activul medie variație este de 80 de puncte. Acest lucru înseamnă că comerțul următor va trebui să deschidă atunci când diferența ajunge la 70-80 de puncte.

Nimeni nu poate prezice mișcarea viitoare a pieței. Analiza preliminară de mai sus pentru a evita pierderea de meserii.

Următoarele reguli de comerț. La atingerea diferențele calculate trebuie să deschidă doar două meserii. activ mai scump (una care este pe programul de mai sus), care urmează să fie vândute, și mai ieftin - să cumpere. Tranzacții de ieșire nevoie de o dată orare se intersectează în punctul zero.

Această strategie poate fi aplicată pe intervalele de timp de la 5 minute până la o oră. Cu cât diferența de timp, cel mai mic semnal, și cu atât mai mare profitul unei tranzacții.

asigurare

Această strategie de tranzacționare se bazează pe corelarea perechilor valutare nu prevede utilizarea de stop-loss sau de a lua-profit. Dar vă puteți proteja împotriva pierderii de discrepanțe suplimentare folosind ordinele în așteptare. De exemplu, comerciantul a deschis o poziție de a cumpăra EUR / USD, atunci când ajunge la 80 de puncte diferență. Analiza preliminară a rezultatelor a arătat că diferența maximă dintre perechile a fost 110 puncte. Prin urmare, puteți deschide imediat o comandă în așteptare pentru vânzarea unui activ atunci când diferența de 100 de puncte. Același lucru trebuie să fie făcut în ceea ce privește o pereche mai ieftin. Deschideți mandat pentru a achiziționa un activ atunci când diferența de 100 de puncte.

Corelarea în opțiunile de tranzacționare

Acest tip de tranzacționare este foarte similar cu „Forex“, dar are propriile sale caracteristici.

În cazul în care coeficientul de corelație este aproape de „1“, atunci tranzacția într - o singură direcție nu poate intra. În cazul unor modificări nefavorabile în agentul economic de piață va primi o pierdere dublă. Dacă valoarea este „-1“ coeficienți, atunci tranzacția nu ar trebui să fie deschisă în direcții diferite pentru același motiv. Caracteristici comerciale de corelații ar trebui să fie utilizate pentru totdeauna. Aceasta este, în scopul de a acoperi riscurile de a încheia tranzacția prin pozițiile multidirecționale , cu o corelație pozitivă. Chiar dacă un instrument va aduce o pierdere, a doua ieșire asigură în mod profitabil.

Exemplu: un comerciant a încheiat un acord pentru a cumpăra AUD / USD. Prețul a început să scadă. În acest caz, este necesar să se ajungă la un acord cu privire la perechea NZD corelată / USD de vânzare. Câștig pe a doua pierdere de acoperire a activelor din prima.

opțiuni binare se bazează pe corelarea perechilor valutare au propriile lor caracteristici. În contrast cu „Forex“ pe ele nu pot fi setate comanda aflată în așteptare. Asta este, va trebui să respecte modificările în modul on-line și opri manual afacere.

A doua caracteristică a comerțului este pe primul loc. Când deschideți o tranzacție pentru opțiuni binare ar trebui să indice imediat intervalul de timp său. Prin urmare, este necesar să se efectueze teste preliminare strategie de tranzacționare pe un cont demo sau diagrame de istorie.

active de tranzacționare

Puteți găsi tabelul de pe Internet, care arată valorile de corelație calculate pentru toate instrumentele populare. Printre valoarea coeficientului de perechi valutare aproape de "1", este văzut în AUD / USD și AUD / NZD, AUD / JPY și AUD / CHF, AUD / CAD și AUD / SGD și AUD / USD și NZD / USD, GBP / USD și EUR / USD și t. d. toate activele sunt corelate, în care primul sau locul al doilea este aceeași monedă.

Dintre mărfurile o corelație pozitivă se observă în energie (petrol și gaze) și metale (GOLD si SILVER). În ceea ce privește acțiunile, acest principiu se aplică societăților de valori mobiliare ale unei ramuri (de exemplu, IBM și Microsoft).

concluzie

Corelația perechi valutare se produce atunci când mișcarea este active legate între ele. Acesta poate fi unidirecțională, multidirecțională sau în paralel. Baza oricăror modificări de preț este interpretarea economică. În tranzacționarea pe piețele financiare, corelația poate fi utilizată pentru a căuta intrări în tranzacție și ieșire.

Esența strategiei, care se bazează pe corelația este după cum urmează: pe unidirecțional active trebuie să tranzacționeze în direcții diferite, și în direcții diferite - una. Numai în acest fel se poate evita pierderea dublu și profit.

Hedging-ul nu utilizează în mod necesar, dar să fie conștienți de regulile de bază ale schimburilor comerciale trebuie să trimită fiecare comerciant.