Riscul de credit: metodele de evaluare și modalități de a minimiza

Prin colaborarea cu băncile, suntem adesea se confruntă cu termeni cum ar fi riscul de credit. Ce este? Mai simplu, putem spune că riscul de credit - probabilitatea ca o contraparte (sau debitor) să-și îndeplinească obligațiile prevăzute în contract. Acesta este riscul de neplată a debitorului sau a contrapartidei. În primul rând, purtătorii riscului de credit sunt următoarele tipuri de tranzacții:

• Împrumuturile directe și indirecte.
• Achiziționarea și vânzarea de active fără plata contrapartidei.
• Tranzacții fără garanții de plată de la terțe părți.

Riscurile de credit includ probabilitatea de deteriorare a debitorului. Și este nu numai deteriorarea situației financiare. Nu mai puțin importanți factori sunt acestea: reducerea poziției companiei în regiune, lipsa cererii pentru industrie, deteriorarea fondului comercial , etc. Asta este tot ceea ce poate împiedica o persoană să plătească banii. Cu toate acestea, incapacitatea de a returna datoria - nu este singura pierdere banca poate suferi. Riscul de credit poate fi, de asemenea, indirect (de exemplu, în cazul în care, ca urmare a unor acțiuni a redus valoarea titlurilor de valoare, acțiuni, bilete la ordin, sau doresc să crească volumul rezervelor de credit).

În procesul de determinare a riscului de credit, se acordă o atenție mai multor factori:

• riscul de neplată. Probabilitatea ca un împrumutat ceva timp va fi într-o stare de insolvabilitate.
• rating de credit. Evaluarea fiabilității diferitelor valori mobiliare.
• migrația de credit. Probabilitatea de a schimba ratingul de credit al debitorului, operațiunile, contrapartea, emitent.
• Suma pe care este expus riscului de credit.
• Nivelul de pierdere care poate tolera banca în caz de neplată.

Practica arată că este absolut toate tranzacțiile, baza cărora o parte pentru a intra într - o relație de creditor și debitor, apariția datoriei, transporta o anumită cantitate de risc. Există un concept de așa-numitele investiții fără risc - în acest caz, riscul de credit este minim și luate în mod convențional ca fiind zero. Cu toate acestea, chiar și într-o astfel de situație este prezentă. Și ar trebui să fie luate în considerare.

Riscul de credit - este faptul că banca ar trebui să ia în considerare în primul rând atunci când se analizează o anumită aplicație. Ar trebui să ia în considerare cu atenție istoricul de credit furnizate de către debitor, a activităților tatălui său și toate informațiile disponibile. În sine o evaluare a riscurilor de credit trebuie să fie efectuate de către experți calificați, pentru că este o zonă în care cea mai mică eroare de calcul poate duce la pierderi uriașe.

riscului de credit al băncii poate fi redusă la minimum. Tradiționalul modul - asumându-și angajamentul. Proprietatea valoroasă este potrivit ca atare este cel mai bun, active lichide. În caz de pierdere a garanției, cea mai eficientă metodă de minimizare a riscului de credit este de asigurare. De asemenea, multe bănci în activitatea lor au recurs la sistemul de limitare (clienții de la orice grup nu de creditare mai mult de o anumită sumă).

Amintiți-vă că o evaluare competentă a riscurilor de credit va permite să rămână pe linia de plutire și să nu piardă bani, chiar și într-o destabilizata situația economică.